Inhaltsübersicht
I. Experimente
als Methode der empirischen Wirtschaftsforschung
II. Erhebung
und Auswertung Experimenteller Daten
III. Anwendungsgebiete
der experimentellen Wirtschaftsforschung
I. Experimente als Methode
der empirischen Wirtschaftsforschung
Die experimentelle Wirtschaftsforschung (im Folgenden mit EW
abgekürzt) hat sich in den letzten Jahren als eine wichtige Methode der
empirischen Wirtschaftsforschung etabliert. Während ihre Geschichte bis in die
frühen 1950er-Jahre zurückreicht (siehe Tietz, R.
1990, S. 659 ff.; Roth, A.E.
1993, S. 184 ff.), ist insbesondere seit den 1980er-Jahren eine rasante
Entwicklung zu beobachten. Die Zahl der Publikationen stieg deutlich an.
Experimentelle Arbeiten wurden in vielen verschiedenen Fachzeitschriften – auch
den namhaftesten – und in vielen ökonomischen Teildisziplinen veröffentlicht.
Es gibt seit 1998 ein spezielles Fachjournal ( „ Experimental Economics “ ), und es
erschienen mehrere Lehrbücher (Hey, J.D.
1991; Friedman,
D./Sunder, S. 1994; Davis,
D.D./Holt, C.A. 1993; Bergstrom,
T.C./Miller, H.J. 1997), sowie Handbücher (Kagel,
J.H./Roth, A.E. 1995; Plott,
C.R./Smith, V.L. 2002).
Die EW ist kein eigenständiges Fachgebiet der
Wirtschaftswissenschaften, sondern eine empirische Methode zur Beantwortung fachwissenschaftlicher Substanzfragen. Sie wird sowohl auf
betriebswirtschaftliche als auch volkswirtschaftliche Fragen angewendet und ist
interdisziplinär. Ein wichtiger Dialogpartner ist die Psychologie, die eine
wesentlich längere Tradition experimenteller Forschung hat als die
Wirtschaftswissenschaften. Bezüglich der Methoden gibt es zwischen EW und experimenteller
Psychologie neben Gemeinsamkeiten allerdings auch Unterschiede (siehe z.B. Camerer, C.F.
1997, S. 313 ff.; Hertwig,
R./Ortmann, A. 2001).
Ein Großteil der empirischen Forschung in den
Wirtschaftswissenschaften (siehe auch den Beitrag Empirische
Forschung) befasst sich mit der Analyse von Felddaten, d.h. Daten,
die durch das tägliche Wirtschaftsleben ( „ das Feld “ ) erzeugt werden. Häufig
werden diese Daten aus allgemeinem Interesse gesammelt (z.B. amtliche
Statistik) und nicht um eine spezielle Forschungsfrage zu beantworten. Hingegen
werden im Rahmen eines Experiments ökonomische Daten unter kontrollierten
Bedingungen gesammelt. Die Datenerhebung ist auf eine spezielle Forschungsfrage
zugeschnitten. Üblicherweise werden dabei menschliche Entscheidungen erhoben
oder Daten, die auf solchen Entscheidungen basieren (z.B. Marktpreis und
aggregiertes Angebot in einem Marktexperiment). In den meisten Fällen werden
Experimente als Laborexperimente durchführt. Hierbei werden die
Versuchspersonen für eine festgelegte Zeit an einen bestimmten Ort ( „ Labor “ ) zur
Teilnahme an einem Experiment eingeladen. Im Gegensatz dazu finden
Feldexperimente in der natürlichen Lebensumwelt der Versuchspersonen statt. In
Feldexperimenten zur Untersuchung der Auswirkungen verschiedener
Politikmaßnahmen wurden experimentelle Methoden wie z.B. die zufällige
Zuordnung von Personen zu Ausbildungsprogrammen verwendet, um einzelne Ursachen
zu isolieren (siehe z.B. Burtless, G.
1995, S. 63 ff.; Heckman,
J.J./Smith, J.A. 1995, S. 85 ff.). Feldexperimente können auch
dazu verwendet werden, ökonomische Theorien zu testen (siehe z.B. Lucking-Reiley,
D. 1999, S. 1063), sie sind aber in der Regel wesentlich
aufwendiger und kostspieliger als Laborexperimente. Unsere Darstellung bezieht
sich im Folgenden insbesondere auf Laborexperimente.
II. Erhebung und Auswertung
Experimenteller Daten
1. Experimentelle
Entscheidungen
Im Experiment wird den Versuchspersonen (auch „ Subjekte “
genannt) eine Situation geschildert (z.B. ein
Ein-Personen-Entscheidungsproblem, ein strategisches Spiel oder eine
Marktsituation), für die sie dann Entscheidungen treffen müssen. Es ist in der
EW üblich, die Teilnehmer in Abhängigkeit ihrer Entscheidungen und gemäß den
Regeln der geschilderten Situation zu bezahlen. Deshalb handelt es sich hier um
reale ökonomische Entscheidungen im Gegensatz zu hypothetischen Entscheidungen,
die in Fragebogenstudien erhoben werden. Am Computer durchgeführte Simulationen
gelten nicht als Experimente im Sinne der EW.
2. Kontrolle
und Replizierbarkeit
Die Vorteile von Experimenten im Vergleich zu Feldstudien
liegen in der Kontrolle und Replizierbarkeit des datenerzeugenden Prozesses.
Entscheidungssituationen im Feld sind komplex. Viele Bedingungen, unter denen
natürliche Entscheidungen zustande kommen, sind dem Feldforscher unbekannt und
können nicht beeinflusst werden; oder sie ändern sich gleichzeitig, sodass
keine Änderungen ceteris paribus
beobachtbar sind. Im Gegensatz dazu kann die Entscheidungssituation im
Experiment einfach strukturiert sein. Sie wird vom Experimentator kontrolliert.
Entscheidungsbedingungen können einzeln, ceteris
paribus, manipuliert werden. Entscheidungsursachen können isoliert werden.
Mit Replizierbarkeit ist gemeint,
dass ein Experiment zu einem anderen Zeitpunkt und an einem anderen Ort unter
gleichen Bedingungen wiederholt werden kann. Felddaten sind hingegen in vielen
Fällen historisch einmalig (wie z.B. die Daten einer Unternehmung oder einer
Volkswirtschaft). Eine Wiederholung des Daten erzeugenden Prozesses unter
gleichen Bedingungen ist hier nicht möglich. Oder die Erzeugung neuer historischer
Daten dauert sehr lange, wie etwa bei Monats- oder Jahreszeitreihen. Hingegen
erlaubt die Replizierbarkeit des Daten erzeugenden Prozesses im Falle von
Experimenten eine Überprüfung von Theorien oder empirisch gefundenen
Zusammenhängen anhand neuer Stichproben ( „ out of sample test “ ).
3. Treatmentvariation
Ein zentrales Prinzip experimenteller Forschung ist die
Ursachenisolation durch eine so genannte „ Treatmentvariation “ (Treatment =
Versuchsanordnung). Dabei werden die Entscheidungen von Individuen oder Gruppen
unter verschiedenen systematisch variierten Treatments erhoben und miteinander
verglichen. Unterschiede in den Beobachtungsdaten sind so auf die Wirkung der
Treatmentvariation zurückzuführen. Die Festlegung der Treatments durch den
Experimentator wird als experimentelles Design (im engeren Sinne) bezeichnet.
Gelegentlich werden damit aber auch allgemeinere Aspekte der
Experimentgestaltung bezeichnet, von der Modellierung der
Entscheidungssituation bis zu den Details der Experimentdurchführung. In der
Regel beinhaltet das experimentelle Design zwei oder mehr Treatments. Eine
Ausnahme ist das „ Single treatment “ -Design. Hierbei erfolgt die Datenerhebung
ohne Treatmentvariation. Ein Vergleich zwischen verschiedenen Treatments ist
demnach nicht möglich, wohl aber ein Vergleich der Daten mit einer
theoretischen Vorhersage. In vielen Fällen ist ein solcher Vergleich allerdings
problematisch. Eine exakte quantitative Übereinstimmung der Beobachtungsdaten
mit der Theorie ist nicht zu erwarten, da menschliche Entscheidungen im Labor
wie im Feld neben systematischen auch von zufälligen Faktoren ( „ Noise “ )
beeinflusst werden. Beim Design mit zwei oder mehreren Treatments werden diese
Einflüsse sozusagen „ herausgerechnet “ . Damit werden Theorien bezüglich ihrer komparativ-statischen
Vorhersagen überprüft. Häufig werden nur qualitative im Gegensatz zu
quantitativen Aussagen angestrebt.
4. Zusammenhang
zwischen Experimentgestaltung und -auswertung
Bei der statistischen Auswertung experimenteller Daten
stellen sich ex post dieselben methodischen Fragen wie bei der Auswertung von
Felddaten. Da jedoch der Experimentator den datenerzeugenden Prozess steuert
und weil der Prozess replizierbar ist, ergeben sich ex ante einige
Besonderheiten. Denn die Art der Experimentgestaltung und der Umfang der
Datenerhebung haben Implikationen für die bei der Datenauswertung anzuwendenden
statistischen Verfahren. Umgekehrt können Probleme der Datenauswertung, die
entweder hochspezifische Annahmen des statistischen Modells oder die Anwendung
komplizierter Verfahren erfordern, durch eine geeignete Experimentgestaltung
und Wahl des Stichprobenumfangs vermieden oder zumindest reduziert werden (vgl.
auch die Diskussion in Smith, V.L.
1994, S. 126 ff. und in Starmer, C.
1999, S. 1 ff.). Viele experimentelle Studien erzielen ihre Resultate
daher mit einfachen Verfahren, wie z.B. Mittelwertsvergleichen und
nicht-parametrischen Testmethoden (siehe z.B. Siegel,
S./Castellan, N.J.jr. 1988). Bei der Datenerhebung wird
zwischen zwei grundlegenden Methoden unterschieden, dem „ between subjects “ -Design
auf der einen Seite und dem „ within subjects “ -Design auf der anderen Seite. Die
Wahl der Erhebungsmethode hat zugleich Konsequenzen für die statistische
Auswertung. Beim „ between subjects “ -Design wird für jedes Treatment eine neue
Gruppe von Versuchspersonen rekrutiert. Jede Versuchsperson entscheidet nur
unter den Bedingungen eines Treatments. Die Auswirkungen der Treatmentvariation
werden daher zwischen verschiedenen Individuen (oder Gruppen von Individuen)
gemessen ( „ between subjects “ ). Beim „ within subjects “ -Design entscheidet jedes
Individuum (oder jede Gruppe) wiederholt für verschiedene Treatments. Der
Aspekt des wiederholten Messens ( „ related samples “ ) muss später bei der Wahl
der statistischen Auswertungsmethoden berücksichtigt werden.
Ein Problem des „ between subject “ -Designs ist, dass sich
Unterschiede zwischen den verschiedenen Stichproben nicht nur infolge der
Treatments ergeben können, sondern auch aufgrund unbeobachteter Charakteristika
der Versuchspersonen. Bei hinreichend großem Stichprobenumfang und unverzerrter
Stichprobengewinnung ist dies allerdings vernachlässigbar. Beim „ within
subject “ -Design wird das Problem umgangen, da individuelle Charakteristika von
Versuchspersonen zwischen den Treatments konstant gehalten werden. Allerdings
muss im „ within subject “ -Design die Reihenfolge der Treatments zwischen
verschiedenen Versuchspersonen variiert werden, um auszuschließen, dass ein
Erfahrungseffekt aufgrund der zeitlichen Abfolge der Treatments
fälschlicherweise als Treatmenteffekt interpretiert wird. Trotz des Vorteils
des „ within subject “ -Designs bezüglich der Kontrolle für unbeobachtete
Versuchspersonencharakteristika verwenden wohl die meisten Studien ein „ between
subjects “ -Design. Ein Grund könnte sein, dass es beim „ within subject “ -Design
sehr leicht zu einem „ experimenter demand “ -Effekt (siehe Dawes, R.M.
1999, S. 21 ff.) kommen kann. Die Versuchspersonen erkennen, dass sich
die Entscheidungssituationen bezüglich eines Aspektes (Treatment) unterscheiden
und wählen nur deshalb verschiedene Entscheidungen für verschiedene Treatments,
weil sie glauben, dass dies von ihnen erwartet wird.
5. Experimentelle
Prozeduren und Bezahlung der Versuchspersonen
Zur Gewährleistung von Kontrolle und Replizierbarkeit des
datenerzeugenden Prozesses lassen sich Anforderungen an die Prozeduren der
Experimentdurchführung und an deren Dokumentation formulieren. Dies betrifft
z.B. die Rekrutierung von Versuchspersonen, spezielle Charakteristika der
Versuchspersonengruppe, Präsentation der Instruktionen, erläuternde und ggf.
suggestive Beispiele, die Art der Interaktion und der Verteilung von
Spielerrollen und Art der Bezahlung, etc. (siehe z.B. Davis,
D.D./Holt, C.A. 1993, Kapitel 1). Es ergeben sich einige
methodische Fragen, die hier nicht alle diskutiert werden können. Wir
beschränken uns auf die Frage der monetären Bezahlung von Versuchspersonen.
Eine adäquate Bezahlung der Versuchspersonen ist heutzutage
eine wesentliche Publikationsvoraussetzung in praktisch allen referierten
wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften. Die Bezahlung ist in der Regel
entscheidungsabhängig und orientiert sich an den Opportunitätskosten der
Experimentteilnahme (gemessen, z.B. im Falle studentischer Teilnehmer, an einem
typischen Studentenjob). Aus theoretischen Gründen ist die Bezahlung der
Versuchspersonen wichtig, da in den meisten Fällen nur so die ökonomischen
Anreize, die in der Theorie unterstellt werden, auch tatsächlich implementiert
werden. Ohne Bezahlung ist eine Versuchsperson bei ökonomischer Betrachtung der
Entscheidungssituation indifferent bezüglich der Handlungsalternativen. Auch
wenn realistischerweise unterstellt werden kann, dass Versuchspersonen nicht
nur durch Geld motiviert sind, sondern auch andere Motive verfolgen, ist die
Bezahlung wichtig, da hierdurch unter Umständen die sonstigen Motive an
Bedeutung verlieren. Die Gestaltung der Auszahlung wird dadurch zum wichtigen
Bestandteil der experimentellen Kontrolle von Präferenzen. Eine formale
Begründung dieser Zusammenhänge wird durch die „ Induced Value “ -Theorie gegeben
(Smith, V.L.
1976, S. 274 ff.; Smith, V.L.
1982, S. 923 ff.). Eine weitere inhaltliche Begründung für monetäre
Bezahlung ist die Parallelität zwischen experimenteller Situation und
Entscheidungsproblemen im natürlichen Umfeld (siehe Smith, V.L.
1982, S. 923 ff.). In alltäglichen Entscheidungssituationen sind häufig
sowohl monetäre Aspekte als auch sonstige Motive relevant. Laborexperimente mit
monetärer Auszahlung sind in diesem Sinne realistischer als Experimente ohne
Bezahlung.
6. Interne
versus externe Validität
Gemäß der obigen Argumentation ist es wichtig, dass überhaupt
Geld ausgezahlt wird. Es gibt jedoch auch die Frage, in welcher Höhe Geld
ausgezahlt werden sollte. Ein häufiger Einwand gegen experimentelle
Untersuchungen ist, dass in Experimenten nur geringe Geldbeträge im Spiel sind.
Ein weiterer Einwand ist, dass häufig nur Studierende und keine Fachleute (z.B.
Manager) als Versuchspersonen verwendet werden, weshalb aus Laborexperimenten
nichts über die Realität gelernt werden könne. Zunächst einmal ist hier
anzumerken, dass beide Argumente die externe Validität experimenteller Befunde
in Frage stellen, nicht aber deren interne Validität. Die im Experiment
beobachteten Verhaltensänderungen infolge der Treatmentvariation sind für die
Population der Experimentteilnehmer und für die untersuchten
Auszahlungsbereiche gültig (interne Validität). Ob sie auf andere Populationen
und andere Auszahlungsbereiche übertragbar sind (externe Validität), kann
gemutmaßt oder auch empirisch untersucht werden. Dyer/Kagel/Levin (Dyer,
D./Kagel, J.H./Levin, D. 1989, S. 108 ff.) vergleichen die
Entscheidungen von professionellen Bietern öffentlicher Ausschreibungen
(Manager der Bauindustrie) mit denen studentischer Versuchspersonen und finden
keine Unterschiede. Auch die Fachleute unterlagen dem in der empirischen
Auktionsforschung bekannten Phänomen des „ Winner\'s Curse “ Effekts. Das
Argument, dass Fachleute anders und „ besser “ entscheiden als studentische
Versuchspersonen, gilt also zumindest nicht immer.
Der Kritik an der Höhe der Auszahlungen lässt sich erstens
entgegnen, dass ökonomische Theorien im allgemeinen nicht auf hohe Auszahlungen
eingeschränkt sind. Und, zweitens, sind Entscheidungen, bei denen die
Geldauszahlungen zwischen den Handlungsalternativen um sehr hohe Beträge
schwanken, auch im natürlichen Umfeld selten. Bei den meisten ökonomischen
Entscheidungen, die Individuen im Alltag treffen (z.B. Konsumentscheidungen),
beträgt die Auszahlungsdifferenz zwischen den Alternativen wohl nur zwischen
Null und 50 Euro. Die experimentellen Auszahlungsbeträge sind in diesem Sinne
repräsentativ für das Gros der natürlichen ökonomischen Entscheidungen. In
Camerer/Hogarth (Camerer,
C.F./Hogarth, R.M. 1999, S. 7), werden 74 verschiedene
Experimente untersucht, in welchen die Höhe monetärer Anreize variiert wurde.
Demnach haben höhere Anreize keinen Einfluss auf das mittlere
Entscheidungsverhalten (gemessen am Median), aber die Varianz der
Entscheidungen wird reduziert.
III. Anwendungsgebiete der
experimentellen Wirtschaftsforschung
Methoden der EW werden in vielen
wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen angewendet. Das „ Handbook of Experimental
Economics “ (Kagel,
J.H./Roth, A.E. 1995) dokumentiert dies eindrücklich für die
Gebiete Industrieökonomik, Entscheidungstheorie
und Spieltheorie, Verhandlungstheorie, öffentliche Güter und Finanzmärkte. Beispiele
für Experimente zu Fragen des Accounting und Controlling sind u.a. die Studien
von DeJong,
D.V./Forsythe, R./Uecker, W.C. 1985, S. 753 ff.; Fisher,
J.G./Frederickson, J.R/Peffer, S. 2000, S. 93 ff.; Moser, D.V.
1998, S. 94 ff.).
Die meisten Experimente sind der Grundlagenforschung
zuzurechnen. Beim Testen und Vergleichen von Theorien liegen die größten
komparativen Vorteile der experimentellen Methode gegenüber Felddatenanalysen.
Mit Experimenten kann nicht nur gezeigt werden, dass eine Theorie versagt,
sondern auch, warum sie versagt. Experimente dienen auch der Theoriebildung: Im
Labor beobachtete Verhaltensregelmässigkeiten können Bausteine für Weiterentwicklungen von Theorien sein.
Beispiele dazu finden sich u.a. auf dem Gebiet der Entscheidungstheorie
(z.B. Camerer, C.F.
1995, S. 587 ff.; Starmer, C.
2000, S. 332 ff.) und im Bereich der Bedeutung von Fairness- versus
Eigennutzpräferenzen (siehe z.B. die Überblicksartikel von Fehr,
E./Gächter, S. 2000, S. 159 ff. und Fehr,
E./Schmidt, K.M. 2003).
Es gibt auch angewandte experimentelle Studien (siehe Smith, V.L.
1989, S. 151 ff.; Smith, V.L.
1994, S. 113 ff.); z.B. Studien, die für Prognosezwecke oder zur
Politikberatung durchgeführt werden. Ein bekanntes Beispiel sind die „ Iowa
Electronic Markets “ , wo laufend Aktienmarktexperimente zur Prognose politischer Ereignisse, insbesondere Wahlen, eingesetzt
werden (siehe http://www.biz.uiowa.edu/iem/). Mit Hilfe von Experimenten können
auch konkrete Politikmaßnahmen evaluiert
werden (im Auditing-Kontext siehe beispielsweise Dopuch,
N./King, R.R./Schatzberg, J. 1994, S. 103 ff.; Dopuch,
N./King, R.R. 1991, S. 60 ff.). Das Labor wird hierbei
sozusagen zum „ Windkanaltest “ für neue
ökonomische Institutionen herangezogen. Ein Beispiel ist die Studie von
McCabe/Rassenti/Smith (McCabe,
K.A./Rassenti, S.J./Smith, V.L. 1991, S. 534 ff.), die für das
Design von Strom- und Gasmärkten in den USA durchgeführt wurde. Des Weiteren
wurden Experimente für die Ermittlung optimaler Allokationssysteme für
Landerechte auf Flughäfen eingesetzt (Plott, C.R.
1987, S. 193 ff.) sowie für das optimale Design von Arbeitsmärkten für
Ärzte verwendet (Kagel,
J.H./Roth, A.E. 2000, S. 201 ff.). Gerade die
„ Windkanal “ -Experimente demonstrieren, wie theoretisch motivierte
experimentelle Ergebnisse aus dem Bereich der Grundlagenforschung für
angewandte Zwecke fruchtbar gemacht werden können. Die EW kann somit auch einen
Beitrag zu einer verstärkten Anwendungsorientierung der
Wirtschaftswissenschaften leisten.
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